Результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST (END DATE 2024-11-30)

Cтратегия AHTRUST строится на отборе акций в портфель, потенциал роста которых больше, чем у индекса MCFTR (IMOEX + дивиденды). Принципы определение таких акций являются собственной разработкой, о которых я в общих чертах не раз писал в своих постах и рассказывал на конференциях.

Представленный вариант стратегии является агрессивным и имеет низкую диверсификацию - портфель может включать не менее 5 эмитентов.

Доходность стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За 1 месяц: -0.6 %

✅ За 1 год: -17.7 %

✅ C начала года: -15.2 %

✅ За период c 2017 года: +273.8% или +17,9% годовых

Сравнение стратегии AHTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*

Показатели стратегии AHTRUST:

✅ CAGR, %: +17.9

✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +19.8

✅ Волатильность, % в год: 24.3

✅ Коэффициент Шарпа**: 0.55

✅ BETTA***: 0.80

✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 16.6

✅ Альфа Дженсена, % годовых: 10.6

Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:

✅ CAGR, %: +7.8

✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +9.9

✅ Волатильность, % в год: 21.1

✅ Коэффициент Шарпа**: 0.16

✅ BETTA***: 1

✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 3.4

✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0

Стратегия реализуется в двух вариантах:

✅ Для людей с небольшим капиталом: от 500 тысяч, через сервис автоследования COMON FINAM только для подписчиков закрытого телеграм канала ABTRUSTOPSEC

✅ Для состоятельных людей с капиталом от 10 млн - частный VIP подход. Для VIP клиентов стратегий ABTRUST и AITRUST стратегия АЛЬФА СКАКУНЫ AHTRUST входит опционально в проценте от доли активов аллоцированной на акции.

Если Вы готовы к риску и хотите получить доходность выше индексного фонда, присоединяйтесь! Подробно о AHTRUST можно прочесть здесь ➡️

P.S. Данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля.

*RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,50% годовых.

*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM